[뉴스투데이=유한일 기자] 우리은행이 파생상품 운용 과정에서 900억원대의 평가손실을 낸 것으로 나타났다. 자체 내부통제로 이를 확인했으며 고객 피해도 없다는 입장이다. 다만 담당 직원에 대한 징계는 진행한다는 방침이다. 

8일 우리은행에 따르면 트레이딩부는 지난 6월 자체적으로 리스크 관리 실태점검을 진행한 결과 주가연계증권(ELS) 상품 관련 파생거래에서 962억원의 평가손실이 발생한 걸 확인했다. 

EL는 특정 주식의 가격이나 주가지수 수치에 연계돼 수익을 내는 상품이다. 

담당 딜러가 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지(위험회피) 전략을 실행했으나, 최근 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다는 게 우리은행 설명이다.

우리은행 관계자는 “장외 파생상품은 가격 산출이 중요하다”며 “1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출되는데, 이러한 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다”고 설명했다. 

우리은행은 평가손실 규모를 962억원으로 확정한 뒤 회계처리 기준에 맞춰 올 6월 말 결산에 반영했다. 다만 평가손실 규모는 향후 시장 상황에 따라 축소될 수 있다고 덧붙였다. 

우리은행은 7월 이후 청산 목적의 헷지 거래 외 주식 파생상품 거래를 전면 중단했다. 변동성 산출에 관해 팀, 부서 단위 복수 검증을 강화했으며 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다. 

우리은행은 이번 평가손실로 고객이 입은 피해는 없으며 내부통제가 제대로 작동한 사례라고 강조했다. 경영진이 이번 손실을 은폐하거나 지연한 사실 역시 없다는 입장이다. 담당 직원(딜러)에 대해선 징계 절차가 진행된다. 

우리은행 관계자는 “본건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다”며 “자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 11월 8일 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정”이라고 말했다.